V r. 1909 se zrodila první myšlenka postavit si svoji vlastní sokolovnu. Mezi členy výboru jednoty tehdy patřil i Vilém Kučera a br. Antonín Polášek, kteří byli hlavními propagátory stavby sokolovny. Nově založené stavební družstvo v r. 1910 zakoupilo v Nádražní ulici i pozemek na pozdější stavbu. Místo pak sloužilo i jako letní cvičiště. Po r. 1912 se finanční poměry jednoty začaly vylepšovat hlavně přispěním ses. Ledvinové, pořádáním různých dětských představení. Plány na stavbu menší sokolovny byly zpracovány br. Helznerem, ale vlastní stavbu přerušila I. světová válka. Po válce houfně přibývalo členů, a tak bylo rozhodnuto postavit sokolovnu větší.

V r. 1921 byl zakoupen nový stavební pozemek naproti soudní budovy na Schwaigrově náměstí (v minulosti budova Benziny) a 18. 6. 1922 pak položen základní kámen sokolovny. Jistě stojí za zmínku, že slavnostní průvod přicházející z okraje našeho města Horní ulicí byl tak dlouhý, že z žádného místa nebyl vidět začátek průvodu a zároveň jeho konec. Jeho součástí bylo i množství alegorických vozů. V tomto roce měla jednota 361 členů.

Mohutný komplex budov sokolovny projektoval prof. arch. Bohuslav Fuchs, rodák ze Všechovic a spolupracoval s ním také Ing. Miloš Laml z Brna. Z obou projektů se vzalo to nejlepší a to bylo sloučeno do jednoho celku. Stavbou sokolovny byl pověřen místní stavitel František Bednařík.Vlastní stavba sokolovny ale překročila rozpočet, jehož hodnota byla 700.000 Kč, a proto byla další stavba zastavena. Z celého komplexu budov byl postaven jen divadelní sál s balkonem a s přilehlými místnostmi, kde v patře počítali i s loutkovým divadlem. Zbývající část stavby měla tvořit tělocvična a restaurace s hotelem.

Vzhledem k zastavení stavby bylo rozhodnuto používat divadelní sál i na cvičení, dokud se nenajdou peníze na dostavění zbytku budov. V roce 1938 byly sice vytvořeny nové plány na přístavbu zbylého komplexu sokolovny, ale k tomu již nikdy nedošlo. Přesto stojí za zmínku, že od položení základního kamene 18. června 1922 do 28. října téhož roku, kdy byla sokolovna slavnostně otevřena, uplynulo necelých pět měsíců! A to i přesto, že na staveništi, dne 6. července záhadně shořel na skládce stoh nejlepších prken na stavbu. Sokolové však o to usilovněji a ve velkém počtu pracovali hlavně o nedělích. Nutno připomenout, že to byla doba krize, lidé neměli práci, a tak byli mnozí vděčni i za příležitostnou práci na stavbě. Nakonec byla budova dostavěna.